Trading Strategies Correlation

Como trocar uma estratégia de correlação por: Embora as correlações lhe digam que um movimento está prestes a ocorrer, a correlação sozinha não lhe diz que par está se movendo ou a direção que ele estará se movendo dentro Em outras palavras, você sabe que você precisa colocar Em um comércio, mas você não sabe qual par para o comércio ou se você precisa comprar ou vender a curto. Esta enorme limitação no comércio de correlação tem sufocado comerciantes por anos, razão pela qual poucos comerciantes usam correlações apesar dos benefícios óbvios. Do punhado de comerciantes que fazem comércio com correlações, a maioria apenas usá-lo como um filtro para aumentar a precisão de um sistema já rentável. Eu decidi levá-lo ainda mais e tornou a minha estratégia de negociação principal. Como um comerciante em tempo integral, pesquisador e desenvolvedor de sistemas, eu sei que identificar volatilidade previsível é metade da batalha. Determinar pontos de entrada e saída é simplesmente uma questão de testes e um monte de tentativa e erro. Demorou a maior parte de 12 meses, mas eventualmente, eu pesquisei, desenvolvi e testei 82 estratégias diferentes para capitalizar em negociações de correlação. Quando a poeira se instalou, ficamos com apenas oito que fizeram o corte. Aqui está um que fez. A estratégia se chama Follow the Leader, e embora seja uma das mais simples das oito estratégias que aprendi, não é menos importante. O comércio de correlação Follow the Leader, como todos os negócios de correlação, espera até que dois pares correlacionados saem do whack e, em seguida, rapidamente capitaliza a oportunidade de couro cabeludo alguns pips rápidos para fora do mercado. Aqui está como funciona: Para este sistema, eu gosto de negociar o EUR / USD junto com o GBP / USD. Estes pares estão positivamente correlacionados, assim como esperado, eles estão mais ou menos em movimento paralelos uns aos outros (como visto no gráfico abaixo). Mas quando estamos negociando com a correlação, não estamos olhando apenas direção, estamos também olhando para a gama. Faixa é, naturalmente, a diferença entre o alto eo baixo preços durante um determinado período de tempo. Sabemos, por exemplo, que o GBP / USD tem normalmente uma gama muito maior do que o EUR / USD. Em outras palavras, enquanto esses pares correlacionados geralmente se moverão na mesma direção, o GBP / USD deverá ter vales menores e picos maiores que o EUR / USD. Assim, quando vemos que a faixa do GBP / USD está ficando para trás a faixa do EUR / USD para uma barra (ver gráfico), temos uma configuração de comércio potencial. Uma vez que o intervalo de atraso é 20 pips ou maior, tomamos o comércio com a expectativa de que o GBP / USD vai compensar a diferença e ultrapassar a faixa do EUR / USD dentro de alguns bares. Eu sei que este é um comércio de probabilidade extremamente alta porque a Lei Fundamental dita que os pares devem permanecer em correlação, então, portanto, sabemos que eles acabarão por recuar. É uma estratégia que tem sido apoiada por fundamentos de mercado e testes por anos, e eu também achei que fosse uma das estratégias intraday mais precisas (e rentáveis) que eu já negociado. OK, vamos verificar o gráfico como mencionado acima: Clique para ampliar Agora, o intervalo do GBP / USD está ficando para trás o EUR / USD por oito pips. Isso é o suficiente de um lag para tomar conhecimento, mas não é suficiente para assumir o comércio ainda. Eu gosto de ver pelo menos um 20-pip lag antes de eu tomar o comércio, então eu vou vê-lo para outro bar e ver o que acontece. Correlação Correlação é um termo de análise de regressão linear que descreve a força da relação entre uma variável dependente e uma variável independente. A central para a negociação de pares é a idéia de que se as duas ações (ou outros instrumentos) forem suficientemente correlacionadas, quaisquer mudanças na correlação podem ser seguidas por uma reversão à tendência média do par, criando uma oportunidade de lucro. Por exemplo, o estoque A eo estoque B estão altamente correlacionados. Se a correlação enfraquece temporariamente o estoque A move-se para cima e o estoque B se move para baixo um comerciante de pares pode explorar esta divergência por curto-circuito estoque A (o excesso de desempenho questão) e indo muito tempo em estoque B (a questão under-performing). Se os estoques reverter para a média estatística, o comerciante pode lucrar. Lembre-se, os comerciantes de pares tentam: e executar transações com base nos dados apresentados. A correlação entre quaisquer duas variáveis, tais como taxas de retorno ou preços históricos, é uma medida estatística relativa do grau em que essas variáveis ​​tendem a se mover juntas. O coeficiente de correlação mede a extensão em que os valores de uma variável estão associados a valores de outro. Valores do coeficiente de correlação variam de -1 a 1, onde: e Não existe correlação (0) se os movimentos de preços forem completamente aleatórios (estoque A e estoque B vão para cima e para baixo aleatoriamente). Correlação negativa perfeita Sem correlação Correlação positiva perfeita O primeiro passo para encontrar pares adequados é procurar títulos que tenham algo em comum e que operem com boa liquidez e possam sofrer curto-circuito. Devido a riscos de mercado semelhantes, empresas concorrentes dentro do mesmo setor fazem pares naturais de potencial e são um bom lugar para começar. Exemplos de instrumentos potencialmente correlacionados podem incluir pares como: Coca-Cola e Pepsi Dell e Hewlett-Packard Duke Energy e Allegheny Energy P 500 e E-mini Dow Exxon e Chevron Lowe s e Home Depot McDonald s e Yum Brands P 500 ETF e SPDR DJIA ETF. No entanto, os comerciantes têm várias opções para determinar este valor: a maioria das plataformas de negociação fornecer algum tipo de indicador técnico que pode ser aplicado aos dois títulos, executando as funções matemáticas automaticamente e traçando os resultados em um gráfico de preços. Os comerciantes que não têm acesso a este indicador técnico particular pode executar uma calculadora de coeficientes de correlação de pesquisa da Internet para acessar as ferramentas on-line que executam os cálculos. Os comerciantes podem inserir os dados de preço no Excel e usar sua função CORREL para executar os cálculos, como mostrado na Figura 2: na distribuição normal: 99,74% dos dados cairão dentro de / - três desvios padrão da média. Nota: Todas as empresas listadas nos Estados Unidos devem notificar a cotação (por exemplo, NYSE ou Nasdaq) sobre quaisquer desenvolvimentos corporativos que tenham o potencial de afetar a atividade de negociação nesse estoque antes de tornar o anúncio público. Exemplos de desenvolvimentos incluem: e questões legais ou regulamentares que podem afetar o poder da empresa de conduzir negócios. Adicionalmente, se um preço de ações listadas nos Estados Unidos mudar significativamente em qualquer período de cinco minutos, uma pausa de negociação de curto prazo pode ser emitida. Uma pausa dura cinco minutos, a menos que ainda haja um desequilíbrio significativo entre as ordens de compra e venda de títulos depois desse período. Os movimentos de preços que desencadeiam uma pausa são: ou 50 por cento de movimento de preços para outras ações com preços abaixo de 1. Subscrever Notícias para usar para os mais recentes insights e análise Estratégia de correlação Forex Esta estratégia de correlação forex que você vai aprender aqui é baseado em um Comportamento conhecido como Correlação Monetária. Antes de entrar nas regras desta estratégia de correlação monetária, terei que explicar qual é a correlação monetária em prol daqueles que não sabem. O QUE É CORRELAÇÃO DE MOEDA A correlação de moedas é um comportamento exibido por determinados pares de moedas que se movem na mesma direção ou em direções opostas ao mesmo tempo: um par de moedas é dito estar mostrando correlação positiva quando dois ou mais pares de moedas se movem na mesma Ao mesmo tempo. Por exemplo, EURUSD GBPUSD fazer essas vezes. Quando o EURUSD estiver em alta, você também verá a negociação da GBPUSD acima. Uma correlação negativa é quando dois ou mais pares de moedas operam em direções opostas e um bom exemplo é o EURUSD e o USDCHF. Quando EURUSD está negociando para cima, você verá USDCHF estará caindo. Eles vão direções opostas. Aqui um exemplo de uma correlação positiva entre EURSUD e GBPUSD no período de 4 horas e observe as setas verdes e vermelhas que acontecem ao mesmo tempo: Aqui está a correlação negativa: COMO A CORRELAÇÃO DE MOEDA O AJUDA COMERCIALMENTE PROFISSIONAL Houve momentos em que eu tomaria uma compra O comércio em EURUSD e também mesmo tempo tomar uma negociação de compra em USDCHF sem perceber que estas duas moedas estão negativamente correlacionadas e eu sempre entrar neste problema: um comércio em um par de moedas será rentável eo comércio outros não serão rentáveis. A minha incapacidade de compreender plenamente a correlação monetária deixa-me com um comércio onde eu não deveria ter tomado em primeiro lugar. REGRAS DE ESTRATÉGIA DE CORRESPONDÊNCIA DE FOREX Pares de moedas: Apenas para pares de moedas correlacionadas positivas como EURUSD e GBPUSD. Prazos: 15 minutos e acima, timesframes mais baixos não são realmente confiáveis. Informações Adicionais: Quando dois pares positivamente correlacionados caem de correlação em um suporte maior ou nível de resistência, podemos esperar uma reversão. Esta inversão pode ser tão pequena quanto 25 pips, mas mais frequentemente do que não resulta em movimentos maiores. Então você deve estar assistindo este tipo de configurações para acontecer em torno de níveis de suporte e resistência. Agora, a configuração mostrada aqui é baseada em um nível de suporte, então é uma configuração de compra. Se isso acontecer no nível de resistência, será uma configuração de VENDA, exatamente o oposto. Passo 1: EUR / USD fez uma menor baixa, enquanto GBP / USD não conseguiu fazê-lo. Passo 2: Espere por um reteste do balanço de divergência. Nenhum reteste ocorre, portanto, definimos uma ordem de limite para um comércio de breakout. Etapa 3: A entrada é acionada. Se você não fizer isso, coloque um stop loss no balanço mais recente baixo. Passo 4: Desenhe um fib no balanço divergente para os níveis de lucro. Não quero manter uma posição durante a noite, então ele saiu quando o preço começou a consolidar-se após o movimento forte para cima. Bobby teria feito 75 pips. Não a shabby Bobby Don t forja para compartilhar esta correlação de moeda estratégia de negociação forex com seus amigos, clicando os botões de compartilhamento abaixo.